勝つことだけではなく、勝者の数を増やすことです。
デイトレーディング勝敗率
ほとんどのデイトレーダーは勝利率または勝敗率に焦点を当てています。 魅力は、最終的にはほぼすべての取引が勝者である段階に到達することです。
だまされてはいけません。勝利率が高いということは、あなたが成功しているトレーダーでも、有益なトレーダーでもないことを意味するわけではありません。
あなたの勝利率は、あなたのすべての取引からどれだけ多くの取引を勝ち取ったかです。 たとえば、1日に5つの取引を行い、3つの勝利を得た場合、毎日の勝利率は3/5 = 0.6、つまり60％です。 毎月20取引日があり、100取引のうち60取引を獲得した場合、毎月の勝率は60％になります。
勝利損失率は、あなたの勝率をあなたの損失で割ったものです。 この例では、単純化するために、60の取引が勝者であり、40が敗者（100〜60）であったと仮定する。 これは、「フラット」取引がないことを前提としています。 勝敗は60/40 = 1.5です。 これはあなたが失っている時間よりも50％多く勝っていることを意味します。 勝利損失率が1.0を上回ったり、勝率が50％を超えると、有利ですが、それだけではありません。
デイトレーディングリスク・リワード比率
リスク・リワードの比率は、どれだけあなたが失うことに喜んでいるかに比べて、トレードでどれくらい期待しているかです。
デイトレーダーは、短期間のパターンや取引信号を利用して市場に出入りすることを望んでいます。 これは、通常、各取引には停止損失が付随することを意味します。 ストップロスは、株式、将来、または外国為替相場のそれぞれでリスクを負担したいセント、ダニまたはピップの数を決定します。
XZYZ株を$ 0.10で購入し、$ 10.00で購入し、ストップロスを$ 9.90にするとします。
あなたのリスクは$ 0.10（ 滑りがないと仮定）で固定されていますが、このリスクを潜在的な利益でも補うように補償する必要があります。 あなたの利益目標はあなたの期待利益を確立します。
あなたの分析や取引戦略に基づいて、価格が$ 10.20に達すると信じていると仮定します。その時点で利益を得て、$ 0.20の利益をもたらします。
したがって、潜在的な報酬は潜在的なリスクの2倍です。 リスク/報酬比は$ 0.10 / $ 0.20 = 0.5です。 言い換えれば、あなたのリスクはあなたの潜在的利益の半分です。
10.10ドルで利益を上げた場合、潜在的な利益とリスクはともに0.10ドルなので、リスク/報酬比は0.10ドル/0.10ドル= 1.0です。 あなたが$ 10.05で利益を上げると、あなたの潜在的なリスクは$ 0.10ですが、あなたの報酬はわずか$ 0.05です。 この場合、リスク/報酬が2.0に増加し、より多くのリスクを軽減することが示されます。
デイトレーディングにおける勝率とリスクリワードのバランス
デイトレーダーは勝利率とリスク報酬のバランスを取らなければなりません。 リスク・リワードが非常に高い場合、高い勝率は何も意味しません。勝利率が非常に低い場合、大きなリスク・リワード比率は何の意味もありません。
1日のトレーディング戦略を考え始めるとき、または1日のトレーディング結果を改善しようとしているときは、次のガイドラインを考慮してください。
- 高い勝利率は、リスク報酬が高くなることを意味します。 あなたは60％の勝利率とリスク報酬1.0で利益をあげることができます。 あなたは60％の利率と1.0未満のリスク報酬でより有益になるでしょう。
- 50％以下の低い勝利率は、勝利者が利益を得るために勝者を敗者よりも大きくする必要があります。 リスク/報酬が0.6未満（手数料を除く）であれば、40％の勝率で利益を得ることができます。 理想的には、勝率が50％以下でリスク/報酬が0.65未満になるように努力すれば、リスク報酬は減少し、勝利率は低下します。 あなたが失うほど、あなたの勝者はあなたが勝つときより大きくなければなりません。
ピーク時のデイトレーディング
デイトレーダーは毎日あらゆる種類の条件で取引を行っているため（ほとんどの取引方法を参照）、ほとんどのデイトレーダーは時間の50％から70％の間で勝つための戦略を模索すべきである。
それよりも多くの勝利は、わずかな追加報酬だけではますます困難になります。
この勝利率は、リスク報酬比率にある程度の柔軟性をもたらす。 あなたが敗者よりも勝者にもう少し力を入れようと努力する。 理想的には、勝利はリスクより約1.5倍大きくなければなりません - リスクを0.10ドルにすると少なくとも0.15ドルにしようとするならば。 このリスク/報酬比は0.67です。 リスク/報酬を1.0以下に抑えて、オフデートをしても、取引の40％しか勝っていなくても、毎日の利益を引き出すことができます。
あなたの理想的な組み合わせはあなたの取引様式に依存します。 しかし成功するためには、非常に高い勝利率や超低リスク/報酬比は必要ありません。 バランスを打ち、一貫性を保つために努力する。