このボラティリティ指標を使用して注文の配置と市場分析を改善する
平均真値域（ATR）は、資産が一定期間にわたって平均してどのくらい移動するかを示すボラティリティ指標です。 インディケーターには、デイトレーダーのための複数の用途があります。 それは注文の配置を助け、日中の傾向を持ち、後続のストップロスとして使用することができます。
01 ATR指標の調査
ATRインジケータは資産の価格変動が大きくなるにつれて上下に移動します。 インジケータは価格の動きに基づいているので、読みはドルの金額です。 たとえば、ATRの読み値が0.23の場合は、価格が平均0.23ドルずつ移動することを意味します。 外国為替市場では、インジケータはピップを表示します。ここで、0.0025の読みは25ピップを意味します。
各時間間隔が経過するごとに、新しいATR読み取り値が計算される。 1分のチャートでは、新しいATRの読みが毎分計算されます。 毎日のチャートでは、毎日新しいATRが計算されます。 これらのすべての読み取り値は連続した線を描くようにプロットされているので、トレーダーは時間の経過とともにどのようにボラティリティが変化したかを見ることができます。
ATRは各資産の移動量に基づいているため、1つの資産の読み取り値は、他の資産とは孤立して比較されません。 例えば、株式が$ 10であれば、0.50というATRの読み値は高く見えるかもしれませんが、$ 100で値段が付けられた株では、0.50のATRは低いと考えられます。 これは、価格が$ 10株に$ 0.50を移動すると、それは5％の価格変動を表すからです。 $ 100の株式の$ 0.50の移動は、0.5％の価格変動を表します。
インジケータをよりよく理解するために、ここでその計算方法を示します。
Aまたは平均を求めるには、まず真の範囲（TR）を求める必要があります。
TRは以下の中で最大です：
- 現在の高値から前回の値を差し引いた値。
- 現在の低マイナス前回のクローズ。
- 現在の高マイナス電流は低い。
数字が正か負かは関係ありません。 最も高い絶対値が計算に使用されます。
値は毎日記録され、平均値がとられます。 ATRが14期間にわたって平均化されている場合、式は次のようになります。
- ATR = [（前回のATR×13）+現在のTR] / 14
02 ATRが取引の決定を支援する方法
ATRは、1日のうちに資産が典型的にどのくらい動くかを表します。 デイトレーダーは、この情報を利益目標をプロットしたり、取引を取るべきかどうかを判断するために使用することができます。
株式が平均して1日に1ドル動くと仮定する。 重要なニュースはありませんが、その日の株式はすでに$ 1.20上昇しています。 毎日の範囲（高マイナス）は1.35ドルです。 価格はすでに平均よりも35％上回っています。 トレーダーが戦略から買い信号を得ると仮定する。 買いシグナルが有効であるかもしれないが、価格は平均よりもかなり動いているので、価格が上がり続けてレンジをさらに拡大することを賭けることは賢明な決定ではないかもしれない。 貿易はオッズに逆らっている。 この図は実際にこれを示しています。
価格はすでに大幅に上昇しており、平均以上の動きを示しているため、価格はすでに確立されている価格帯に収まる可能性が高くなります。 価格が日常的なレンジのトップに近づいたら、そしてこの範囲は平均よりもはるかに慎重ではありません。この場合、有効な取引信号が発生したと仮定した方が良い選択です。
エントリと出口は、ATRだけに基づいてはなりません。 ATRは、取引をフィルタリングするための戦略と組み合わせて使用されるツールです。 例えば、上記の状況では、トレーダーは、価格が上がり、日常のレンジが通常よりも大きいので、単純に売買してはいけません。 トレーダーの戦略に基づいて有効な売買シグナルが発生した場合にのみ、ATRは取引を確認するのに役立ちます。
価格が下がり、1日の近くで取引され、その日の価格帯が通常よりも大きければ、逆も起こる可能性があります。 この場合、戦略が売却シグナルを生成する場合は、それを避けるか慎重に行わなければなりません。 価格は引き続き下落する可能性がありますが、それは不利です。 おそらく価格は上昇し、既に確立されている日々の高値と安値値との間に留まるでしょう。 ATRは単独では行動しないので、この場合購入するには戦略購入信号が必要です。
ATRの過去の日々の記録も見てください。 ATRは静的ではないため、価格が現在の日常のATRを超えて取引されていても、履歴に基づいてその動きはかなり正常である可能性があります。
03デイトレーディングATR傾向
1日または5分などの日中チャートでATRを使用している場合、ATRは市場が開かれた直後より高くなります。 株式の場合、米国の主要取引所が午前9時30分にオープンすると、ATRは上昇する。 これは、1分のチャートを使用しているときに、インジケータは各1分のバーの移動量を追跡しているためです。 オープンは最も変動の激しい時刻なので、ATRは上昇し、ボラティリティは昨日の終値よりも高いことがわかります。
開かれたスパイクの後、ATRは通常、日のほとんどを過ごすのに費やします。 一日中のATRインジケータの振動は、毎分の平均価格（1分間のチャートを使用している場合）の移動量を除いて、多くの情報を提供しません。 同じように、毎日のATRを使用して、1日に資産がどれだけ動くかを見ることができます。トレーダーは、1分のATRを使用して、5分または10分で価格がどれくらい動くかを見積もることができます。 これは利益目標の確立や損失注文の停止を助けるかもしれません。
1分間のチャートのATRが0.03の場合、価格は毎分約0.03ドル移動しています。 トレーダーが価格上昇を予測して購入すれば、価格は0.15ドルの上昇に少なくとも 5分かかることが予想されます。 このタイプの分析は、発生する可能性が高いまたは起こりそうでないことに関する期待を定式化するのに役立ちます。 貿易業者は時折、彼らが貿易に入るとすぐに、価格が魔法のように利益目標に急上昇すると考えています。 ATRを学ぶことは、価格の実際の動きの傾向を示しています。 あなたの期待利益をATRで割ってください。これは、通常、価格が利益目標に達するのにかかる最小時間です。
ATRは変化し、しばしば一日中減少しますが、ATRは、価格がどのくらい動くか、どのくらいの期間かかるかを見通しています。
04 ATRトレーリングストップロス
ATRは、後続のストップロスとして一般的に使用されます。 貿易の時に、現在のATRの読書を見てください。 ATRの倍数にストップロスを置く。 2つは一般的な倍数です。つまり、購入した場合は入札価格の2倍のATR、または短絡の場合は2倍の入札価格を上回ります。
ストップロスは、リスクを減らすため、または利益を確保するために移動するだけです。 長い間、そして価格が好意的に動くなら、ストップロスを価格の2倍のATRに引き続き動かしてください。 ストップロスは、今までになく上昇するだけです。 一旦上げられれば、それは再び上に上がることができるまでそこにとどまるか、価格が下降停止損失レベルを打つ結果として取引が閉鎖される。 短い取引でも同じ処理が行われます。 ストップロスは下に移動するだけです。
例えば、長い取引は10ドルで、ATRは0.10です。 ストップロスは$ 9.80です。 価格は10.20ドルに上昇し、ATRは0.10にとどまる。 ストップロスは現在10ドルまで上がりました。これは現在の価格より2倍のATRです。 価格が10.50ドルまで上昇すると、ストップロスは10.30ドルまで上昇し、取引で最低0.30ドルの利益を確保する。