トレーディングS＆P 500またはES先物の基礎を学ぶ
ES先物取引は電子取引システム上で行われる。 日曜日の午後6時から、金曜日の午後5時まで、約24時間の取引が行われています。 毎日4:15から4:30 PM ET間に取引停止があります。
最も活動的なES契約は、通常、1〜200万契約の日次取引量を有する。 これはボラティリティによって変動する。 揮発性の日はボリュームが高く、低揮発性の日はボリュームの範囲の下限に近づいています。
2008年から2017年の間、ES先物は、ボラティリティが低い場合には通常10ポイント、ボラティリティが高い場合には40ポイントを上回ります。
ES契約の仕様
契約仕様は、トレーダーが取引している先物市場について知っておくべき基本的なものです。 ES先物市場の契約明細は次のとおりです。
- シンボル： ES
- 有効期限： 3月、6月、9月、12月
- 取引所：シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グローブス
- 通貨：米ドル
- ティックサイズ /最小価格変動： 0.25ポイント
- ティックバリューまたは利益/損失ダニ： $ 12.50
- 1ポイントあたりのティック数： 4、各ポイントは契約ごとに50ドルの価値がある
ダニとポイント値を知ることは、リスクをコントロールし、 適切な先物ポジションのサイズを取引する上で重要です。
例えば、1日のトレーダーがトレード当たり100ドルのリスクを抱えていれば、エントリーから1ポイント離れたところで2回の契約を購入することができます。 価格がストップロスに当たった場合、ロスは$ 100に維持されます。 あるいは、2ポイントのストップ・ロスで1契約を購入すると、同じ100ドルの損失になります。
E-mini S＆P 500の将来の基本シンボルはESですが、各年に複数の有効期限があるため、フルシンボルは長くなります。
各有効期限にはコードがあります：
- 3月はHです
- 6月はMです
- 9月はUです
- 12月はZです
3月契約を取引する場合、シンボルはたとえばESHですが、年を知る必要もあります。 年の最後の桁を取り出してシンボルに追加します。 2015年にシンボルはESH5です。 2017年の3月契約はESH7です。 2019年12月の契約はESZ9です。
一部のウェブサイトとプラットフォームでは、年の最後の2桁を使用します（例：ESU16、2016年9月契約）。 詳細については、 先物市場の有効期限を参照してください。
S＆P 500（ES）休日
ES先物市場は、休日を除いて毎週日曜日の夜から金曜日に取引日ごとに取引されます。CME Holidayカレンダーはここにあります。 祝日の周りに取引時間の変更や閉鎖があります。 4月、6月、9月、10月を除く毎月祝祭日があります。 したがって、他のすべての月には少なくとも1つの取引日があり、これは休日の影響を受ける可能性があります。
トレーディングE-Mini S＆P 500（ES）先物
E-mini S＆P 500（ES）先物は世界で最も流動性の高いもので、デイトレーダーに人気があります。 ES先物は、利益を生み出すための大部分の数量とボラティリティがあるため、毎日取引することができます。
ETの午前7時30分に開かれた株式市場を取り巻くカップル時間は、 最高の価格の動きと量を持ち、日取引には理想的です。
午後3時から午後4時までの取引の最後の1時間は、通常、日中のより静かな部分と比較して、価格の動きと量が増えています。
実際の資本で取引する前に、ES日の取引戦略を実践してください。 NinjaTraderを含む多くのプログラムがあり、トレーダーは以前の取引日をダウンロードして好きなときにいつでも交換することができます。 時間が限られている人や、市場が開かれていない、または活発でない夜に練習したい人にとっては、これは有益です。 最高の時代貿易は毎日数時間に制限されていることを思い出してください。
リスク管理は、ES取引が成功するためには非常に重要です。 どのくらい取引を開始するかは、戦略に左右されます。 トレーダーは少なくとも 3,500ドル、好ましくは6,500〜7,000 ドルの日取引を開始することが推奨されます。
貿易ES先物取引を振り向けるには、少なくとも10,000ドルで始めるが、理想的にはそれ以上にする。
E-Mini S＆P 500マージン
デイトレーダーは、一晩先物ポジションを保有するトレーダーよりもマージンが少ない。 マージンとは、先物ポジションを開くためにトレーダーがそのアカウントにどれだけ持たなければならないかを表します。 一晩中開催されるすべてのES契約について、トレーダーは、ポジションが開かれた時点で、そのアカウントに4,950ドルを持っていなければなりません。 デイトレーダーは一晩中ポジションを取っていないため、このルールの対象とはなりません。 代わりに、ブローカーはマージン要件を設定します。 1日の取引マージンは、一部のブローカーでは最低500ドルから始まります。 それは、1人の契約ポジションを開くことを意味します。トレーダーは自分のアカウントで500ドルしか必要としません。 上記のように、少なくとも3,500ドル以上の口座からの開始を強くお勧めします。
Cory Mitchellによって更新されました。