リスク管理された先物戦略がどのくらいのリスクをもたらすかを見る
先物取引リスク管理
すべての成功した未来の日のトレーダーはリスクを管理します。 リスク管理は収益性の重要な要素です。
各取引のリスクを口座価格の1％以下に抑えます。 あなたが30,000ドルの口座を持っていれば、1回の取引で300ドル以上を失うことはありません。 損失が発生し、良い日の取引戦略でさえ損失のストリングが発生する可能性があります。
リスクは、以下のシナリオのセクションで説明したストップロス指図を使用して管理されます。
先物取引戦略
戦略は潜在的に多くの要素を持ち、さまざまな方法で収益性を分析することができますが、しばしば勝利率と報酬/リスク比に基づいてランク付けされます。
勝率は、取られたすべての取引のパーセンテージとして勝った取引の数です。 あなたが100の取引のうち55を勝ち取った場合、勝率は55％です。 必須ではありませんが、50％を超える賞金を獲得することは、ほとんどのデイトレーダーにとって理想的です。 取引の55〜60％を獲得することは、目指す達成可能な目標です。
報酬/リスクは、利益を達成するためにどれだけリスクがあるかを決定します。 トレーダーが失う取引で5 ティックを失っても勝ちトレードで8ティックになると、トレードの50％しか勝っていなくても利益を得ることができます。 したがって、受賞者の数を増やすことは、多くの未来のトレーダーが努力することです。
勝利率が高いほど報酬/リスクの柔軟性が高く、報酬/リスクが高いことは勝率が低く、利益を生むことができることを意味します。
デイトレーディングの利益潜在的シナリオ
トレーダーに7,000ドルの取引口座と55％の勝利率があるとします。 彼らは資本の1％、つまり取引あたり70ドルのリスクを負っています。 これは停止損失を使用することによって達成される。 このシナリオでは、ストップロスオーダーはエントリープライスから5ティック離れて配置され、 ターゲットは8ティック離れて配置されます。
E-mini S＆P 500先物（ES）を 1つトレーディングすると、取引のリスクは5ティック×12.5 = 62.5ドルとなり、当社の70ドルの最大リスクを下回り、手数料費用の一部が残る。 1件の契約で勝った取引は100ドル、つまり8ティックx12.50ドルに相当します。
勝者が敗者よりも大きくなるように、各取引の潜在的報酬はリスクの1.6倍（8/5）です。
ボラティリティは、トレーダーが上記のパラメータを用いて1日に5回の円ターン取引を行うことを可能にすると仮定する。 丸いターンとは、貿易に出入りすることを意味します。 1ヶ月に20取引日がある場合、トレーダーは毎月100回の取引を平均して行います。
今、手数料コストを考慮して、先物取引業者が1ヶ月間にどれくらいの額を得ることができるかを見てみましょう。
- 55取引は収益性があった：55 x 100ドル= 5,500ドル
- 45の取引は敗者だった：45 x（$ 62.5）=（$ 2,812.5）
総利益は$ 5,500 - $ 2,812.50 = $ 2,687.5
ラウンドターン取引あたり4.12ドルの手数料および手数料を仮定する。
純利益2,687.50ドル - 412ドル= 2,275.50ドル
当期純利益2,275.50ドルを仮定すると、その月の勘定の収益率は32.5％、つまり$ 2,275.50を$ 7,000で割ったものです。 このリターンに影響を及ぼす可能性のある要因については、下の「詳細」セクションを参照してください。
貿易当り2％のリスクを負うことは、同じ取引金額を仮定すると、同じ7,000ドルの勘定を使って2人の契約を取引できることを意味し、返品は2倍になります。
高い収益率を達成するための統計は簡単に見えるが、そうではない。 ライブ取引口座でこれらの統計情報を複製することは困難です。 毎月2桁のパーセンテージ・リターンを達成しているトレーダーはほとんどありません。
それは達成可能ですが、一貫して利益のある結果を見る前に、少なくとも1年以上の勤勉と実践を期待しています。
精密化
特に、市場が長期間ゆっくりと動いている場合、1日に5回の良い取引を見つけることが常に可能なわけではありません。 また、低揮発性期間中に8ダニターゲットを達成することができない場合は、より小さな利益のためにいくつかの取引が終了する可能性があります。 また、貿易上の裁量権を行使するトレーダーは、必ずしも5チックを完全に失うとは限りません。 各貿易の利益と損失のわずかな変化は、多くの取引よりも全体的な収益性に大きな影響を与えます。
スリッパは取引の不可避な部分です。 スリッページとは、注文が予想とは異なる価格で満たされる場合です。 E-mini S＆P 500などの液体市場では、スリップは通常問題ではありません。 しかし、それが発生したときに、スリップは、通常、損失の量を増やすか、利益の量を減らすことによって、リターンに影響します。
あなたの個人的なストップロス、目標、資本、スリップ、勝率、ポジションサイズ、手数料に基づいて利益シナリオを調整します。