毎回理想的なポジションのサイズを取得する
あなたが取引している先物契約のティックサイズとティックバリューを知っている
ティック・サイズは可能な限り小さい価格変更であり、ティック値は可能な限り最小の価格変更のドル値です。 ティック・サイズおよびティック値は、各先物契約の契約明細によって提供されます。
例えば、S＆P 500 Eミニ先物契約（ES）は、動きの0.25（1ダッチ）ごとにティック値が12.50ドルです。 ゴールドフューチャー（GC）は0.10の動き（ティック）ごとにティック値が10ドルで、 原油（CL）先物は0.01動きごとにティック値が10ドルです。
これらは一般的な日の取引先物契約ですが、別の先物契約のダニサイズとダニ値を調べるには、取引先の契約書の契約明細ページを参照してください。 米国を拠点とする先物契約のほとんどは、CMEグループのウェブサイトになります。 これらの数値は、先物取引の理想的なサイズを計算する際の次のステップで必要とされるため、ティック・サイズとティック値は必要な情報です。
貿易あたりの最大アカウントリスクを計算する
最大アカウントリスクは、取引勘定の金額で、個々の取引でリスクを負うことになります。 ほとんどの専門トレーダーは、各取引で資本の1％以下をリスクにさらします。 1つの取引につき個人の口座のリスク限度として好きなパーセンテージを選択できますが、 1％のリスクしか負わないことが推奨されます。
そうすれば、一連の損失（起こる）があっても、アカウントの数パーセントしか失うことはありません。これは、勝利した取引によって簡単に回収されます。
たとえば、1万ドルの口座を持ち、1貿易あたり1％のリスクがある場合、1貿易当たりのリスクは最大で100ドル（0.01 x 10,000ドル）です。 2％のリスクを抱えていれば、取引あたり200ドル（0.02x1万ドル）のリスクがあります。 30,000ドルの口座で、1％のリスクを負うと、1回の取引につき300ドル（0.01×30,000ドル）を失う可能性があります。 それ以上を失うと、最大1％のアカウントリスクルールに違反しています。
貿易リスク限度を設定する
最後のステップはアカウントのリスクに焦点を当てました。 このステップでは、実際の取引と、それにリスクを冒すことができるティックをいくつ表示します。 貿易リスクは、あなたのエントリーポイントとあなたのストップロスレベルの差によって決まります。 あなたのストップロスの場所は、市場があなたの好意で動くのに十分な余地を与えなければならないが、価格があなたに向かって動くならば、あなたをトレードから外すべきである（あなたが期待したことをしない）。
貿易リスクは貿易によって異なる場合がありますが、固定貿易リスクがある場合もあります。 たとえば、日中にS＆P 500 E-mini先物取引を取引するときに、常に4つのスティック・ストップ・ロスを使用することを選択できます。 また、日取引の原油先物（例だけで、必ずしも推奨事項ではありません）では、常に10ティックのストップロスを使用してください。
市場状況に応じて、S＆P 500 E-mini取引で3つのダニをリスクにさらすこともあれば、4〜5ダニを危険にさらすこともあります。 各取引では、ストップロスの大きさを知る必要があります（エントリーポイントからの距離、ティック単位）。 これは理想的な先物取引の規模を計算する前に必要な情報の最後です。
理想的な先物取引サイズを計算する
先物市場では、貿易規模は取引される契約数である（最低1契約）。 取引サイズは、ダニ値、最大アカウントリスク、および貿易リスク（ティック単位のストップロスのサイズ）を使用して計算されます。
あなたは$ 10,000の将来の口座を持ち、取引あたり1％のリスクを負っていると仮定します。 つまり、1回の取引につき最大100ドルのリスクを負うことができます。 S＆P 500 E-mini契約は、ティック・サイズ0.25、ティック値12.50ドルで取引されています。
あなたは1250で購入したいと思って、1249でストップロスを置いてください（4ダニストップロス）。 あなたが持っている情報に基づいて、いくつの契約を購入することができますか？ 次の式を使用します。
- 最大アカウントリスク（ドル）/（トレードリスク（ティック）×ティックバリュー）=ポジションサイズ
- この例では、$ 100 /（4 x $ 12.50）= 2契約
各契約は50ドル（4ティックx 12.50ドル）のリスクにつながるため、トレードのトータルリスクを100ドルまで引き上げる2つの契約を購入することができます。 トレードの最大許容リスクは100ドルです。したがって、3つの契約を購入するとリスクが大きくなります。契約を1つだけ購入すると、許可されている契約の半分のリスクしか負えません。 この場合、2つの契約を購入することがその状況の理想的なポジションサイズです。
先物ポジションサイジングの最終ワード
数式を使用して、理想的な日の先物ポジションのサイズを計算します。 数式は、取引先の契約が何であっても、ストップロスがどのようなものであっても、アカウントにどれだけ持っていても機能します 。 取引ごとに最大のアカウントリスクを設定し、取引している先物契約のチックサイズとティック値を確認してください。 あなたが取る毎日の貿易のための停止ロケーションの場所を、その方法であなたの貿易リスクを計算し、その特定の取引の理想的な地位を確立することができます。