株式と債券、カレンダー年のパフォーマンス

主要インデックスの年間収益合計を求めることは困難な課題になる可能性があるため、投資家は次の表を参考にしてください。 左の列には、 バークレイズの米国総合債券指数 （リーマン・ブラザーズの崩壊前のリーマン・アメリカ・アグリメンタル・ボンド指数として知られていた）のリターンが示されています。 インデックスは、米国における投資適格社債のパフォーマンスを測定します。 バブソン・キャピタルによると、2011年2月現在、このインデックスは「約8,200の債券問題」で構成され、約15兆ドルで評価され、米国の債券市場全体の43％を占めています。

S＆P500インデックスは、現在、 米国の財務省 、政府関連の問題、 社債 、代理店のモーゲージ・バック・パススルー、消費者資産担保証券 、 商業用モーゲージ担保証券を含む 。米国の株式市場。

株式や債券が長期的にどのように積み上げられているかの詳細をご覧ください。

以下の表は、1980年から2013年の間の34暦年における2つの指標の年別ベースでの復帰を示しており、それぞれにいくつかの統計が続きます。

年	Barclays Agg。	S＆P 500	差
1980年	2.71％	32.50％	-29.79％
1981	6.26％	-4.92％	+ 11.18％
1982	32.65％	21.55％	+ 11.10％
1983	8.19％	22.56％	-14.37％
1984	15.15％	6.27％	+ 8.88％
1985	22.13％	31.73％	-9.60％
1986	15.30％	18.67％	-3.37％
1987	2.75％	5.25％	-2.50％
1988年	7.89％	16.61％	-8.72％
1989年	14.53％	31.69％	-17.16％
1990年	8.96％	-3.11％	+ 12.07％
1991年	16.00％	30.47％	-14.47％
1992年	7.40％	7.62％	-0.22％
1993年	9.75％	10.08％	-0.33％
1994年	-2.92％	1.32％	-4.34％
1995年	18.46％	37.58％	-19.12％
1996年	3.64％	22.96％	-19.32％
1997年	9.64％	33.36％	-23.72％
1998年	8.70％	28.58％	-19.88％
1999年	-0.82％	21.04％	-21.86％
2000年	11.63％	-9.11％	+ 20.74％
2001年	8.43％	-11.89％	+ 20.32％
2002年	10.26％	-22.10％	+ 32.36％
2003年	4.10％	28.68％	-24.58％
2004年	4.34％	10.88％	-6.54％
2005年	2.43％	4.91％	-2.48％
2006年	4.33％	15.79％	-11.46％
2007年	6.97％	5.49％	+ 1.48％
2008年	5.24％	-37.00％	+ 42.24％
2009年	5.93％	26.46％	-20.53％
2010年	6.54％	15.06％	-8.52％
2011年	7.84％	2.11％	+ 5.73％
2012年	4.22％	16.00％	-11.78％
2013年	-2.02％	32.39％	-34.31％

バークレイズ集計統計

年数正：31/34

最も高い戻り値：32.65％、1982

最低戻り：-2.92％、1994

平均年間利益（1980〜2013年）：8.42％

（ 注：これは単なる平均的な利益であり、年換算の平均収益ではありません ）。

S＆P 500の統計

年の正：28の34

最高返品額：37.58％、1995年

最低戻り：-37.00％、2008

平均年間利益：13.92％

比較統計：

年次社債のアウトパフォーム：10/34

債券のアウトバウンドの最大のマージン：42.24％、2008年

ボンドの業績悪化幅：-34.31％、2013年

どのようにして2つの指数の間に50-50の配分をしたのですか？

年の正：30の34

最も高い戻り値：28.02％、1995年

最低戻り：-15.88％、2008年（他は2002年（-5.92％）、2001年（-1.73）、1994年（-0.80％）

平均年間利益：11.17％

これは、投資家が50-50株の株式の約20％を返済することを示していたが、合併ポートフォリオも下振れリスクが低いことを示している。

1928-2013年のデータを返す

サンプルが拡大されると、パフォーマンスのギャップが大きくなります。 セントルイスの連邦準備銀行は、1928年以来、株式、財務省証券、10年財務省債のリターンを測定しています。これらは、S＆P500もバークレイズ・アグリゲートもこれまでのところ。 3つの主要な取り組みは次のとおりです。

• 株式は、1928年から2013年の期間に11.50％の年間収益率を平均したが、T社債およびT債券はそれぞれ平均3.57％および5.21％であった。
• 1928年に株式に投資された100ドルは、2013年末までに255,553.31ドルに増加し、T-請求およびT-ボンドでは100ドルは、それぞれ1,972.72ドルおよび6,925.7940ドルに成長したであろう。

• T-債券は85年累計で正のリターンを、T-債券は85年のうち69年で81％、株式は61年に72％増加した。